Попробую рассказать свой опыт.
На мой взгляд, шансы лишиться какого-либо снаряжения или вещей в поезде невелики. Разумеется, у тебя могут украсть сотовый телефон или другую ценную мелочь, но шансы не больше чем в метро. Если вещей очень много, иногда просят проводников провезти их в служебных частях вагона - однажды был случай, когда из этих вещей одну коробку, похожую на коробки другого человека, по ошибке выгрузили, но это все же из области несчастливых случайностей.
На мой взгляд, стоит опасаться трех вещей:
1) что ваши вещи снимут с 3-ей полки и положат туда чужие
2) что вас ссадят с поезда
3) что с вас сдерут деньги
В любой момент поездки помните, что вы в Азии - здесь нет законов, жизнь течет по-иному - обычно, медленнее, чем вы привыкли - заранее успокойтесь и будьте готовы не лезть со своим уставом в чужой монастырь.
1. Если вам не повезет и в поезде будет очень много народу, будьте морально готовы, что на ногах у вас будт все время сидеть какие-нибудь люди, которым тоже надо ехать, а билетов на их станции нет. Ссориться с ними бесполезно - прогоните одних, придут другие - их реально много. Просто когда соберетесь ложиться спать - не стесняйтесь и ложитесь, они отодвинутся... Есть, правда, шанс, что таких людей не будет - раз на раз это не приходится.
Если на вашу 3-ю полку положили чужие вещи и они мешают вашим - можете попросить проводника снять или даже сами снять, но перестарайтесь - известен прецедент, когда подкупленные проводниками менты ссадили особо возмущающегося с поезда "за нарушение общественного спокойствия".
2. Чтобы вас не высадили, не надо ничего нарушать. Не говорите пограничникам, что везете гранаты, не напивайтесь (лучше - не пейте совсем) и т.д.
3. Во всех остальных случаях, максимум, чего вы лишитесь - денег. Заранее подготовьтесь к этой процедуре. Отправьте основную сумму с друзьями самолетом (или спрячьте подальше и пооригинальнее) - оставьте себе эквивалент 100 долларов и, если что, - нойте, что вот, бедные туристы, денег нет, 100 долларов на весь поход. Если будете откупаться - активно торгуйтесь. Будьте морально готовы, что этих денег у вас не останется - и все будет в порядке. А вот если поедете, настроенные на то, что вы белые люди и никому ничего не должны - ждите проблем.
У меня однажды пытались снять деньги, мотивируя тем, что я не похож на паспорт, тем, что у меня нет путевки, тем, что у меня есть доллары, которые я не декларировал, и тем, что я его не уважаю

Разговор был жесткий, хорошо, что вокруг меня было много друзей - короче, ничего им не досталось. Отсюда вывод - не ходите поодиночке, лучше большими группами, если будут спрашивать, кто старший (кто командир) - не отвечайте (его будут пытаться отвести в сторону и потребовать отчета за всю группу) - а просто говорите, что вы каждый сам за себя, но держитесь вместе - и с каждым пусть говорят при всех - возможности для требования денег при этом уменьшаются.
По моему опыту (5 лет назад) бояться стоит казахскую транспортную милицию - киргизские и казахские пограничники у меня проблем никогда не вызывали, киргизская милиция до Бишкека появиться не успеет - после границы ехать недалеко совсем.
Внимательно следите за документами и штампами - старайтесь не проглядеть, поставили ли вам штамп на выезд, если стоял на въезд - и т.д. Отсутствие штампа потребует дополнительных денежных вложений...
Если вы везете газ - у вас есть приличные шансы от кого-нибудь откупаться. Будьте готовы. С бензином легче - они пока не знают, что его тоже возят - в прошлом году народ размахивал открытым баллоном с плещущимся бензином и кричал "видите, это не газ!" - и прокатило
Не фотографируйте мосты, по которым проезжате - они могут оказаться военными объектами - будете потом объяснять...
Если у вас проверяют паспорта - старайтесь заполучить обратно паспорт до того, как его отдаст следующий - я может не в курсе, но по-моему, единственная причина, почему милиция сначала собирает паспорта в стопку, а затем их проглядывает - это чтобы иметь возможность положить в карман всю стопку и иметь возможность шантажировать всех сразу. Но милиция такую привычку все же имеет и слишком с ней ругаться тоже не стоит.
В общем, подобных мыслей могу выразить еще кучу, надеюсь - общая идея понятна...